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引伸波幅的计算公式是什么?

aaa3355779999 2009-04-23 11:03:35 295  浏览
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参与评论

全部评论(2条)

  • 0962516110 2009-04-24 00:00:00
    √252x√{∑〔(r i-μ)2/ (n-1)〕}

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  • tjueos 2016-12-02 00:00:00
    引伸波幅就是把权证的市场价格代入权证定价模型(如Black-Scholes模型)当中,反推得到的波动率的数值. Black-Scholes模型(一般都是交易所机器算的) C=S•N(D1)-L•E-γT•N(D2) 其中: D1=1NSL+(γ+σ22)Tσ•T D2=D1-σ•T C—期权初始合理价格 L—期权交割价格(这个也可称为行权价格、行使价格) S—所交易金融资产现价 T—期权有效期 r—连续复利计无风险利率H σ2—年度化方差 N()—正态分布变量的累积概率分布函数,在此应当说明两点: diyi,该模型中无风险利率必须是连续复利形式。一个简单的或不连续的无风险利率(设为r0)一般是一年复利一次,而r要求利率连续复利。r0必须转化为r方能代入上式计算。两者换算关系为:r=LN(1+r0)或r0=Er-1。例如r0=0.06,则r=LN(1+0.06)=0853,即100以583%的连续复利投资第二年将获106,该结果与直接用r0=0.06计算的答案一致。 第二,期权有效期T的相对数表示,即期权有效天数与一年365天的比值。如果期权有效期为100天,则T=100365=0.274. 所谓引伸波幅,就是把权证的市场价格代入权证定价模型(如Black-Scholes模型)当中,反推得到的波动率的数值,可以将其理解为市场对于未来权证存续期内正股波动率的预期。引伸波幅和权证的价格呈正相关关系。也就是说,在其它条件不变的情况下,引伸波幅越大,权证(不论是认购权证还是认沽权证)的价格越高。

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